Tendrias que poner todo el codigo completo, esto al parecer esta bien. Igual te voy a hacer otra recomendación, yo en vez de crear las variables $step_1, $step_2, etc, crearia una sola a la que le asignaria el valor. Ejemplo:
<html>
<?
include("./config.php");
if ($step == 1) {
echo "Paso 1";
} elseif ($step == 2) {
echo "Paso 2";
} elseif ($step == 3) {
echo "Paso 3";
} elseif ($step == 4) {
echo "Paso 4";
} else {
echo "Todos desactivados";
}
?>
</html>