Lo lei todo y se me aclararon bastantes dudas que tenia, gracias ahora tengo un poco mas claro algunas cosas de PHP. 

Un pequeño problema, pongo los datos bien y me sale este error en el conectar. php. . .

Warning: mysql_connect() [function. mysql-connect]: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: YES) in C:\Documents and Settings\****\****\xampp\htdocs\conectar. php on line 2
No se puede conectar al servidor.

Uso xampp. . .

Si sale ese problema es porque no has puesto los credenciales correctos para acceder al servidor MySQL. 
Revíselo :)

Saludos

Perdon esta pregunta, pero no se tanto de MySQL ni de PHP.  .  . 
¿Como credenciales? ¿Los datos?

Perdon ya lo repare, resultaba que ponia una de las letras de la password con mayusculas  ::)

Perdona a mi no se me conecta a SQL (en miarroba)