Hay dos maneras de almacenar informacion en un script, y ambas son funciones de PHP.
1- Las cookies (No recomendadas por mi)
2- Las sesiones (Las mas recomendadas por mi)

Para mas informacion puedes visitar un post que hizo alienmaster hace algo de tiempo.
http://www.phperos.net/foro/index.php/topic,1180.0.html

Saludos!

pues con un registro de usuarios, al entrar al index y poner su pass mas user, en el archivo que hce la funcion de entrar, haces cookies de esta manera (como hizo G2K):
<?php
Seleccionamos en la tabla usuarios de la base de datos la fila del nombre de usuario que tiene el nick igual al introducido en el formulario de conexión

$query = mysql_query("SELECT * FROM usuarios WHERE usuario=&#39;$_POST[usuario]&#39;");  
$datos = mysql_fetch_array($query);

#Comprovamos si la contraseña introducida es igual a la que se introdujo cuando se registro

if($datos[&#39;contrasena&#39;] == md5($_POST[&#39;contrasena&#39;])){


# Si es asi creamos las cookies

setcookie("usuario",$datos[&#39;usuario&#39;],time()+3600);
 setcookie("contrasena",$datos[&#39;contrasena&#39;],time()+3600);
setcookie("correo",$datos[&#39;correo&#39;],time()+3600);
setcookie("imagen",$datos[&#39;imagen&#39;],time()+3600);

header("location: index.php"); #Por ultimo lo volvemos a mandar al index.php

} else {

#Si no son correctos los datos le avisamos de que vuelva a intentarlo
echo "<b>Hay un error</b>: No a sido posible conectarte, vuelve a intentarlo";
echo "<a href=\"javascript:history.back(1)\"><b>Volver atrás</b></a>";

}
?>y para verificar que una persona no registrada entre en una pagina, pones esto:
<?php
if($_COOKIE[&#39;usuario&#39;] and $_COOKIE[&#39;contrasena&#39;]){
echo"Info que quieras mostrar";

} else{

echo"Debes estar regsitrado para ver esta pagina.";
}
?>
Bueno creo que es asi..