Hay un error en el código...
Debería ser:
Private Sub Form_Load()
Dim Regregistro As Long
Dim Registro As Object
Set Registro = CreateObject("WScript.Shell")
Regregistro = CLng(Registro.regread("HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0\~MHz"))
Set Registro = Nothing
MsgBox "La velocidad del CPU es: " & CStr(Regregistro) & " MHz", vbInformation, "Velocidad de tu CPU:"
End Sub